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flag Zwischen dem 2. und 8. August erhöhten Hedgefonds die bärischen Wetten auf japanische Aktien mit dem schnellsten Tempo in fünf Jahren.

flag Zwischen dem 2. und 8. August erhöhten Hedge-Fonds die bärischen Wetten auf japanische Aktien mit dem schnellsten Tempo in über fünf Jahren, inmitten des schlimmsten Tages des Nikkei seit dem Schwarzen Montag 1987. flag Goldman Sachs meldete für jede verkaufte Long-Position 1,7 Shorts, was zu einem Rückgang der Netto-Exposition gegenüber japanischen Aktien führte. flag Dieser bärische Trend beeinflusste auch die bärische Haltung der globalen Aktien-Hedgefonds und fügte in der vierten Woche in Folge weitere Short-Positionen hinzu.

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